世界杯交易锦标赛四届冠军安德烈昂格尔谈交易

  安德烈·昂格尔是全球唯一一位四次赢得世界交易锦标赛冠军,且于2008—2010年间连续三年夺冠的世界交易大师,同时他还是拉瑞·威廉姆斯学院“荣誉堂”成员,是程序化、自动化交易专家。作为一名曾经的机械工程师,他将技术工程应用在交易系统开发中,通过不断完善自己的交易系统,成为了世界顶级业绩交易员。

  以下为安德烈·昂格尔在第十二届全国期货实盘交易大赛暨第五届全国衍生品实盘交易大赛颁奖典礼上的演讲实录。

  安德烈·昂格尔:大家好!我是1966年出生的,各位还觉得我很年轻吧?我1990年获得机械工程学位,1992年到2001年在跨国企业担任技术商务官,2001年开始我成为全职的交易员,我是1966年出生,在这里算是富有经验的导师,我也很开心。

  很多人问我说:“你是不是天生做金融交易的?”还真不是,我是机械工程出身的,所以这就是英雄莫问出处。1990年到2001年我担任技术商务官,我觉得不当商务官的技术员不是好技术员,我就当了商务官,我喜欢金融衍生品,所以我当了交易员,我身边有众多的成功故事。

  我看到这么多的成功故事,自己也期望能成为交易大赛的冠军,后来通过我自己的努力,这个目标达成了,像专家说的——目标还是要设立的,万一实现了呢?我不仅实现了,还连续四次实现,希望各位朋友们也设立目标,你们一定能把目标实现。我能实现四次自己的目标,这是多好的事情!

  我们看一下交易的情况,2008、2009、2010、2011、2012年的表现还是比较好的,有人说金融危机发生以后还好吗?从危机中找到机会的才是人才,365足球网站说我有点往脸上贴金,我也认了。帮助投资商赚钱是交易员应该做的事情,很多多空之间的操作,有一些是能正确把握的机会。在2010年收益增长130%,远不如672%,增长6倍、2.4倍,但1.3倍也是非常可观的,当时很多人说已经没可能了,都快跌下去了,可是我发现还有很多机会,因此我帮助交易者达成1.38倍的增长,到2010年我们排名排到第五位,收益增长了134%。2012年我的交易记录增长82.84%,也是非常好的表现。

  美国标普500小型合约的日内反向和德国DAX股指期货上的日内趋势跟随策略,这些都是一些趋势上的策略,意大利指数期货的上日内跟随的策略,欧元、美元外汇隔夜跟随策略,这些策略都要紧紧把握。我记得当时在6月份的时候,其实已经终结了,在终结第二日的时候,我觉得完全没可能了,我把它全部停掉进行抛盘,结果把所有的收益收入袋中,我告诉大家这就是我们的收益,他们说真的吗?有些趋势已经终结了吗?我说对,暂时已经终结了,要赶紧落袋为安。

  真正能做到的是基于以前的经验,对于标普500小型合约的日内反向策略和德国DAX股指期货策略,欧元、美元外汇隔夜跟随策略这些都要紧紧把握,因为他们每时每刻都在变化中。对于整个市场的变化如果把握得不够准确的时候,这些策略没有好好跟进的时候,没有办法实施的时候,掌握它帮助你的客户把收益落袋为安。新的趋势出现的时候再把握它,投入进去就避开了负面,避开了谷底,真正把握上升的趋势,赚到更多的钱。

  我的交易是跟随策略,所有的花费都是花在“上坡的路线”上,每一个市场都是这样,你要知道英雄貌似都是千篇一律,失败者却是各种各样的,什么意思呢?你会发现所有的“英雄”是把握了时势,失败者可能是在某个地方没有把握住而跌得很惨。各位如果把这几个策略好好把控住,不会跌得很惨,至少可以平仓、保本。

  过去的几年时间,包括2009年,2009年我们的投资表现是215%,当时我做的决定也是非常重要的,我紧密跟随着这个策略,把标普500小型合约上的指数、德国DAX指数紧紧的抓住,抓住这些指数的表现,如果你本身是交易员的话,你很清楚这些指数。有时候的市场表现和我们课本上说得不太一样,有人说你怎么样把控它期间的表现、期间的波动?对于期间波动,会在欧元市场日间表现,特别是上午的表现,日间表现上午一定要紧紧盯住,盯住欧元日间表现上午这块,以此来判断整日的走向。如果你失去了这块,你整天都会没有办法。365足球网站

  欧元的表现会影响到全球的期货表现,全日全球的期货表现通常比较宽一些,而且交易成本比起欧元单一市场会大一些,必须要去紧紧抓住,日间上午表现以后的波动,以此来减少交易量,更多的交易量体现在日间上午的表现,这块是占据全日最重要的区域,而且佣金也是最少的。

  2010年取得冠军,我们采取的是跟随的策略,2010年,我觉得这个市场更加成熟了,当我在想跟随策略、趋势策略的时候,很多事情就已经开始了,我们看数据的时候更应该关注数据背后代表的是什么,到底市场的情况是什么样?美原油期货日内是采取趋势跟随策略,如果要做到成功你必须尽量的多样化,前面有铜,因为它只交易一个市场,你可能不同意我的看法,大多数的情况来讲,有一些市场是可以从单一来讲获得优势的,对某些市场来讲应该更加的多样化,应该看更加多的市场,每个市场都使用某个特定的策略,对每个市场要进行综合性的分析,最后会有更加多样化的策略和方法。

  我们已经看到商品的情况,包括德国DAX股指期货的日内跟随趋势,2010年是非常特别的年份,开盘区间的突破策略,大家可以看到商品是有各种主观手动的交易,我们采用一些完全不同的方法、完全不同的战略,我们有更多的机会获取成功。其中在某个案例中,你可以看到大多数的交易行为都是可以更好的采用突破策略。

  什么是突破策略?当你看到一些趋势,你跟随趋势以后采用的一种突破策略,在这里我总结成开盘区间的突破策略,大家可以看到这是2010年的,我们拿到第四名,它的增长达到138%,尤其是在后面可以看到原油、成品油、天然气、白银、咖啡等,我们要找到,不同的市场到底用什么样的行为、什么样的交易方法更好。再次和大家强调多元化、多样化的重要性,在某些市场,比如说“正在睡眠的时候”,2010年的12月份,这个还没有达到交易时间的时候,一旦交易时间到的时候可以得到更多的机遇。

  这里有另外一个跟大家分享的,美标普500小合约的策略趋势,我选择规模最大的市场,有非常大的流动性市场,这个市场是大规模、高流动性的市场,很多人会不会采用同样的方法?可能是不同的方法,对外汇市场我们应该怎么看?美标普500是非常大的市场,这么大规模的市场要找到进行交易的产品相对来说是比较容易的。

  我们在外汇合约上采取几种趋势跟随的策略,我和约珥·罗宾斯先生都面临竞争的问题,去年最后一个季度,这三个月的大赛中,我们可以看到交易只是在美标普500小型合约上,我们看到可能是因为市场的环境和市场的复杂性,我们虽然有机会获得成功,但是我们要变得更加谨慎一点,因为大家都知道这三个季度的情况确实比较复杂,我们进行大赛的时候,这背后到底采用什么样的策略是最符合的?当时我让自己只看个人的合约,合同进行的时候经历了一些折磨,当时我觉得做交易商真的非常不容易,面临这样的市场,同时也是非常挑战的事件。

  我们再来看一下比赛本身,对任何一个比赛来讲,我们要做的事情是尽量的获得成功,而且我们要控制好交易的成本,能够更好的获得交易中的成长。对我们来讲,大赛要获得好的成绩,四个部分是重中之重,排名不分前后,每个都相当重要,首先是时间,也就是赛期长短、交易成本、保证金和比赛的对手以及标杆。

  首先是赛期的长短,比赛的时间,我们知道大赛总共12个月,我们原来的时间比你们要更短,你们虽然时间比我们之前的时间长,有12个月,对你们来说,这个时间可以很长也可以很短,长是因为你感觉到有这样的时间,12个月都在高压之下,但是时间短意味着总共只有12个月,要在12个月中保证拿出最佳策略应对参赛的压力,应对参赛的选手,我们知道是非常大的挑战,要针对特定的时间段拿出水平,这是非常不容易的。面对有限的时间每个决策都必须正确到位,“每个决策都必须正确到位”是我的官宣。当环境变化的时候总会面临新的交易障碍,我过去的方法可能不实用,我跟你分享我比赛的成功经验,可以发现我的策略是变化的,一旦发现环境变化,如果能比对手跑得更快,就更加有能力、有可能成功,在这里我相信如果跟随得不够快,很可能会丢失机会,再就是比赛成本。

  我们要成为成功的交易商,我们的培训费很贵,接受训练花了非常多的钱,这些成本是要收回的,比赛中的成本是不可忽略的。我们也有交易的成本,我们有受训的成本、时间的成本,我们必须仔细的评估我们的策略,而所有的成本都会对最终的表现和业绩带来很大的影响,在这里评估策略是更加谨慎的过程,如果每次行动中获得最好的表现,要注重成本本身的问题。

  如果我在进行策略的时候走错一步,可能会在成本中丧失掉更多的经历、更多的时间,任何一个额外的成本都要注意,尤其是策略进行变化的时候,市场变化我们的策略也要变化,采取新策略会带来什么成本?比如说之前有一些成功的交易商,可以把1万美金变成100万美金,他采取的种种策略都很重视策略的变化,策略变化本身也要看如何能更好的保证。

  我们每次比赛,参赛的账户通常都比较小,都比较“萌萌哒”。我们知道,任何交易都必须考虑保证金的限制带来的影响,有正面的影响,也有负面的影响,做事情要简单又简单,有的时候复杂又复杂,确定账户里有充足的保证金,否则没有慎选交易工具就会带来很多的负面影响。我们不可以作为还没交易就失败的人,更加不可以在交易过程中丢掉我们的客户,丢掉我们自己的商誉。很多交易员可能会在这个环节中翻车,这个就是很重要的环节,一定要注意保证金的情况。

  比赛就有对手,其他选手参赛的目标是什么?跟拳击比赛一样,只要你没倒下,对手就要击败你,这是比赛的规则,也是我们衡量同一个时期到底哪些人能够取得大的成就,这是一个恒定的基准,我们要让这个基准激励大家做更好的参与,也激励大家做出更好的表现,有良好的表现才能保证市场会关注我们,更多的客户把资金交给我们,更多的机构参与进来,这才能形成极大的“能量厂”。

  被这个基准牵引,有可能也会出现一些错误的行为,因为你也希望能击败对手,因此在这个过程有一些交易员也会出现一些不良的行为,我们要摒弃这些不良的行为。每个基准都有正面影响,也有负面影响,大家把这些积极的影响发挥到极致,让大家能赢得最好的比赛,做最好的表现,使得“能量厂”全部充满“正能量”,大家都能真正的“接地气”。

  我们希望每个人代表的机构都有最好的表现,有的时候会觉得这个对手也太疯狂了,没关系,因为他所做出这样疯狂的表现,其实有很好的支持,它的支持就是他对于这个趋势的把控,他队伍经验的传承,这是交易的时候行为里做出最好的支持,本身要做哪些方面?经验的积累、趋势的把控。

  我们就能很好的把握机会,连续几次赢得奖杯。拿到全球大赛的奖杯不容易,对你的人生来说,我也相信这个机会对你一样是至关重要的,不是因为你拿了多少钱,而是每一次都会让你再回去思考一下接下来的人生之路怎么走,我每次在想,这个市场中有不同的理念在碰撞,有不同的声音在呼唤,我每次都会去关注所有的机构和我的利益相关方,他们想要的是什么?如果将心比心,我站在他们的位置又会怎么样?在博鳌论坛上我也跟大家说,做一个真正的人,一个真正的交易、真正的收益,我希望更多的交易顾问跟随我们一起学习自动化交易,把我们的经验变成自动化的操盘系统,这个操盘系统能以实际的实战经验帮助客户进行交易,收获最大的收益。

  在这个过程中发现很多的合作伙伴、机会,也发现很多问题可以通过我们团队一起解决。希望把我的经验传承给更多的交易顾问,2015年开始,我已经开办了Advisor学院,很多的老师来自于欧洲市场,今天我们把Advisor学院拓展到中国,欢迎大家来我们学院学习考察,和我们共同把经验传递给新来者,给更多新上来的交易员更多的顾问,让他们把我们的操盘经验转为自动化的市场,自动化的交易系统,让更多人点击我们的系统可以自动交易,身边仿佛多了一个智能化的交易顾问,多了一个智能的交易助手。

  在世界杯交易锦标赛的极端条件下,积累下来的经验对我来说是很大的助力,相信对很多职业交易员来说一定也会是很大的助力。今天交易的同时,我们要关注市场时刻的演进、发展,我们一定会发现很多牛市,避开很多熊市。随着更多的交易者对此感兴趣,他们不断点赞,不断的加我们为好友,这个市场就会更加多元化,当然也能以不同的方式应对一些挑战,有更多的参与者,交易量就会出现爆发式的增长。现在还只是初级阶段,各位不用担心,爆发式增长以后还会更爆发,而且这种爆发还会呈现出持续稳定的规模式增长。

  我们知道欧元的表现、美元表现、日元表现,所有的地区、市场都不一样,针对每个市场我们都有不同的策略,都有跟随的策略,正因为有这么多的交易员来自于不同背景,大家能掌握和把控每个地区市场,到底我们的趋势跟随策略是不是有效的?比如说美元的日常策略能用于欧元市场吗?能用于人民币市场吗?他适不适用于所有市场的策略呢?还是作为交易员我们应该针对每个市场制定特别的策略呢?我们对于每个问题都有特定的回答。

  我今天想跟各位分享的是,为了分析在不同市场应用的结果,我们曾经测试一个简单的趋势跟随策略,当时我作为策略的跟随者,做了很好的测试,这个测试是在去年,当时欧洲的中部时间上午11点到下午6点,在这个过程中自动下单,前一日交易的最高点,通过买入止损单触发进场,到前一交易日最低点卖出止损点触发进场,交易结束的时候离场。我们使用欧洲中部的时间,因为它和美国的期货夜盘同时开始,他们中间是有时间差的。我想看一下它对欧洲市场有什么影响,这个是跟美国的期货夜盘连接,采取简单的趋势跟随策略,可以跟随美国期货的表现,特别是美国期货夜盘同时开始的表现。

  通过整日的表现,其实有的时候很难,你在最高位的时候通过买入止损和最低位的卖出止损触发进场都是比较困难的、不容易。但是我都是非常果断的在最高位买入止损,最低位卖出止损,我看到这个情况就进行交易,这是整个交易系统,紧密的跟随市场的表现,我知道它能够去紧紧跟住市场最有标志性的高低位。

  通过整日的表现,不同的产品上,市场的演变可以不断的获取收益,在我们选择的区间来说大部分都会获取收益,处于上升的阶段。黄金市场的表现和中国市场的表现,我的一个朋友说,在最后的阶段,黄金的表现对于全年是持平稍微下降,在此之前的阶段就是两条线中间都是属于上升的,跟随策略准确会位于这两者之间,刚好和全球的跟随策略是一致的。

  大豆市场又跟黄金市场完全不一样,大豆的市场表现是在黄金之前出现下跌。30年债券的情况,在我跟随的区间出现的一些波动,总体上来说,还是属于稳定收益,并没有在这个期间使得总体收益下降。抓住美标普500小型合约的表现,这期间的表现是什么样给我了指引。通过把控美标普500小型股指期货合约的表现,通过把控它的趋势,我们得出平均值,后面还紧紧抓住不放手简直是自杀。中国市场如果在此之前已经预测到后面的下坡路,马上进行离场就没有自杀,否则就完了。

  2018年的表现来说也是同样的道理,中国市场出现了美标普500小型股指期货的合约一路下行,而且下行得非常厉害,每个阶段都是数以千计的交易员最后亏钱了,这个情况下没有办法,各个只有止损。通过不同的地区市场把控它的趋势判断本土市场。

  我们看中国位于什么地步,中国不仅代表现在也代表未来,对我们来讲,对中国的交易商来讲不要只看到中国,现在是时候让你们更多看西方的市场。我跟你们分享一个最重要的商品——螺纹钢,在中国期货市场很多的中国交易商非常关注螺纹钢,你们的市场是比较乐观的,无论今天你们在做什么,这样的趋势可以跟随得非常好,你们螺纹钢的期货市场非常好,交易商的数量越来越多,也是能够再成长的。如果要预测十年之后的螺纹钢期货市场,365足球网站我不知道,现在来讲,表现不错。

  我已经和大家讲了,我们是要把握机遇,演讲中我也把我的经验说了。有些中国的同志已经加入我们的交易顾问带领项目,我们有非常好的世界杯交易顾问,有些人比我的经验还更加充分。我也跟大家讲到你们的机遇,首先是美标普500小型股指期货合约日内趋势反向策略,我反复讲了美标普500的重要性,我没有办法在中国市场交易,但是我可以在恒生市场交易,美国未来就是美标普500小型股指期货合约日内反向趋势策略,再把恒生股指期货日内反向策略结合起来,会给你们带来充满利润的未来。

  今天很高兴看到大家,和你们分享这么多,不管你们将来想知道什么样的信息,包括教育顾问的项目,可以找罗宾斯先生谈,或是找组委会,相信他们很愿意给你们提供相关的信息。

  借此机会感谢期货日报、证券时报,感谢所有为此次大会、此次大赛奉献出精力和热情的人,你们都是未来,今天参赛的选手将来会有更大的舞台走向世界,再次感谢大家。

  期货早点 10月首个夜盘,甲醇强势领涨,除金银弱势回调外全品种收红 - 2018/10/9

  白手起家、独自奋斗、用“扑克”解释交易的成功期货交易员:盖瑞贝弗德 交易高手经验谈

  大雅 一线 环保禁养程度不同,蛋鸡行业存积极预期(总结篇)

TAG标签: 安德烈
Ctrl+D 将本页面保存为书签,全面了解最新资讯,方便快捷。